证券日报文章指出，近日，受多因素共振影响，债市再度出现了机构扎堆抢配长期国债等券种的现象。尤为引人关注的是，10年期国债收益率跌破2%。在笔者看来，金融机构扎堆抢配债券有诸多主客观原因，包括今年以来市场上缺乏安全高收益资产；年底险资、银行理财等机构会为“开门红”提前储备资产，配置力量增强；同业活期存款利率下调、对公存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”等。不过，结合当前经济基本面、监管导向、配置长期国债的性价比等视角综合来看，金融机构持续扎堆“抢券”潜藏风险，并不可取。